Фонды

КИПИФ «Инвестсоветник ПРО – КП»

Минимальная сумма инвестиций: 1000000 руб.

Купить паи

Стратегия:

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Просим вас отказаться от ознакомления с информацией о фонде, если вы не являетесь квалифицированным инвестором. Если вы планируете получить статус квалифицированного инвестора, обратитесь в ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ". Стратегия Фонда ориентирована на квалифицированных консервативных инвесторов и нацелена на получение доходности выше доходности по ключевой ставке Банка России при контролируемом уровне риска. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и долговые инструменты, обращающиеся на Московской бирже, включая государственные и корпоративные облигации. Для управления и валютным и процентным рисками используются валютные и процентные фьючерсы, а также фьючерсы на облигационные индексы Московской биржи. Кредитный риск контролируется соблюдением структурных ограничений на долю ценных бумаг неинвестиционной категории в портфеле Фонда, тщательной кредитной экспертизой выпусков и эмитентов долговых ценных бумаг, включаемых в торговую вселенную, и учетом сценарной динамики кредитных спредов при расчёте CVaR.

Описание:

Управление портфелем Фонда осуществляется на основе контроля соответствия портфеля Фонда Модельному портфелю, структурным ограничениям и ограничению на CVaR. Если наблюдается хотя бы одно несоответствие, то осуществляется ребалансировка портфеля Фонда.

Модельный портфель определяется в рамках задачи поиска портфеля, максимизирующего ожидаемую доходность при соблюдении структурных ограничений и ограничений на CVaR, с применением Copula Opinion Pooling для корректировки априорных маржинальных распределений доходности финансовых инструментов на изменения прогнозов динамики референсных кривых доходности, кредитных спредов, валютных курсов.

Если вы планируете получить статус квалифицированного инвестора, обратитесь в ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ".

Приобретение паев доступно онлайн в личном кабинете УК Рекорд Капитал.